Bons et mauvais spéculateurs…

Ces mauvais spéculateurs sont donc intervenus vendredi soir 31 pour racheter en masse des OAT sur le marché américain avant la fin de la séance pour revenir à un écart faible, celui de décembre, afin de faire croire aux investisseurs américains que tout allait bien dans le village Potemkine.

Malheureusement, ces mauvais spéculateurs n’ont pas pu tenir cet écart lors de la séance suivante, le lundi 3 février : l’écart entre les rendements des mauvais bons du Trésor français et ceux du Bund a atteint 35,0 % en fin de séances européenne et américaine, d’où ces grands écarts !

Document 1 :

Ce brusque va et vient est très important par rapport à ce qui s’est passé depuis les turbulences de 2007. La situation peut très vite se dégrader dangereusement,

Document 2 :

Cette mauvaise spéculation n’est pas discrète : les rendements de tous les grands bons des Trésors de référence ont baissé lundi 3 février sauf ceux de la France !

Document 3 :

Comme j’en ai déjà émis l’hypothèse, le désordre croissant dans la zone euro permet aux rendements des Notes de baisser, surtout sur celles à 10 ans, ce qui fait baisser l’écart par rapport aux rendements des Notes à 2 ans,

Document 4 :

La panique créée par le risque de tsunami bancaire dans la zone euro est exactement ce qu’il faut pour que le fameux tapering se fasse en douceur, spontanément, et pour que le cycle initié par la Fed soit cassé, ce qui est la situation idéale pour les Américains…

Document 5 :

… qui n’ont même pas la politesse de remercier ces idiots d’Euro-zonards qui se seront sabordés eux-mêmes.

Source:chevallier